Нацбанк с 16 февраля будет по-новому регулировать деятельность банков


Нацбанк с 16 февраля будет по-новому регулировать деятельность банков

Национальный банк Украины утвердил изменения в порядок расчета банками норматива капитала с учетом кредитного риска. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Нацбанка.

Соответствующее постановление №9 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ» приняло правление НБУ 13 февраля 2017 года. Новые правила начинают действовать с 16 февраля. Так, для признания непокрытого кредитного риска при расчете регулятивного капитала размер кредитного риска будет определяться в соответствии с положением НБУ об определении размера кредитного риска, утвержденного постановлением правления НБУ №351 от 30 июня 2016 года.

Это положение заменило положение о порядке формирования банками Украины резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям, утвержденное постановлением правления НБУ №23 от 25 января 2012 года.

В документе также предусмотрено исключение резервов под задолженность по активным операциям I категории качества из состава дополнительного капитала.

В настоящее время банки формируют резервы по финансовым активам в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности МСФО. Такие резервы создаются в целях признания обесценивания финансовых активов банка и не являются общими резервами (general provisions), которые в соответствие базельским стандартам могут включаться в регулятивный капитал.

Кроме того, предполагается исключение влияния фактора разрывов долгосрочной ликвидности для расчета норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала. Объем активных операций, осуществленных с превышением сроков размещения над сроками привлечения средств (взвешенных на коэффициент 50%) в дальнейшем не будет добавляться к взвешенным по степени кредитного риска активам. Такое изменение призвано четко разграничить подходы к регулированию ликвидности и платежеспособности банков.

При расчете норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала будет применяться нулевой коэффициент взвешивания по степени кредитного риска для всех активов в операциях с такими международными учреждениями как Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, а также унифицированы правила расчета нормативов кредитного риска (Н7, Н9) для специализированных сберегательных банков.

Напомним, что в январе 2017 года Нацбанк изменил правила расчета кредитного риска.

-->