[-1.82%] Отчет за 12 неделю FORTS: почему нельзя поддаваться панике


Всем привет! Эта неделя в плане торговли как-то не удалась. Точнее, еще один скрипт показал убыток на уровне исторической просадки. Как так получается, что я выбираю полностью оттестированный алгоритм, который 7 лет успешно торговал, ставлю его на реал и спустя пару месяцев он начинает уверенно сливать? Именно такие мысли мелькали у меня в голове после заполнения отчета.

Однако ради интереса я решил посмотреть, что происходило с теми роботами, которых я рано или поздно останавливал и выкидывал из портфеля. Результаты меня впечатлили — ни один из них не наращивал просадку с момента моего выхода из него. Почему так происходит?

Оглавление

Обзор рынка

Si: к пробою готовы

Вот уже пролетела целая неделя, а цена точно там же, где была в прошлые выходные.

Наш с вами план пока еще в силе. Мы надеемся на пробитие уровня и полет к новым минимумам. Кстати, пятница на новостях о снижении ставки ЦБ уже закрылась чуть ниже 58000, поэтому в понедельник с утра возможно хорошее движение.

РТС: все там же

РТС тоже подвис на уровне. Его мы пытались преодолеть всю неделю, но пока безрезультатно.

Любители пробоев просто обязаны войти в лонг при переходе через 113 000 и пофиксить хотябы половину у 119 000.

Текущие результаты портфеля роботов

Посмотрели на прибыль — и хватит. 🙂 Результат недели -1.82%

Если вы пропустили статью о том, как я выбирал кандидатов в свой робопортфель, то прочесть ее можно здесь.

Состав робопортфеля

4_ideya_RTS

Этот скрипт добавляет экстрима в мой портфель. 🙂 До исторической просадки с 2010 года осталось всего 200 пунктов убытка, но теперь меня таким не напугаешь. Пролистайте отчет до конца — я внизу выложу график многострадального Ишимоки, который тянул весь мой портфель прошлый год и я его отключил. Будет интересно, поверьте.

Ниже прилагаю график из лаборатории с момента запуска 11.11.2015:

Обращаю ваше внимание, что цифры на графиках, совершенно точно не будут полностью совпадать с реально полученным результатом (в первую очередь из-за проскальзываний).

MinMax_filtr_si

Полностью нулевой результат за неделю. Я похоже умею выбирать момент входа, вокруг которого потом крутится доходностьубыток.

036_MM

К сожалению 3 стопа подряд не дали закрыть и эту неделю в хорошей прибыли. Но по крайней мере динамика меня действительно радует.

2PMM

Единственный весомый плюс этой недели.

Таблица общей понедельной доходности

  • 2016 год
Неделя Parabolic Fractal Ichimoku Stochastic MACD 2PMM 4_ideya MinMax_f Итог в %
[3] Январь +21.27% +21.27%
[4] Январь +21.82% +21.82%
[5] Февраль +3.66% +3.66%
[6] Февраль -5.26% -5.26%
[7] Февраль +11.58% +11.58%
[8] Февраль -5.71% -0.59% -6.45%
[9] Март +5.93% +4.78% +5.29%
[10] Март +2.99% +3.20% +3.11%
[11] Март -8.42% -2.14% -4.93%
[12] Март -0.99% +2.92% +1.18%
[13] Март -0.69% -7.14% -4.28%
[14] Апрель +0.60% +1.81% +1.27%
[15] Апрель -5.62% -1.38% -3.27%
[16] Апрель -2.35% +0.04% -14.01% -9.20% +0.00% -6.10%
[17] Апрель -2.04% +1.40% -7.53% -11.59% +5.45% -3.89%
[18] Май -5.48% +5.10% +6.16% +0.92% -4.80% +1.64%
[19] Май -1.89% -6.23% -10.08% +2.37% +4.82% -3.92%
[20] Май -1.06% -2.57% -0.5% +7.50% +5.71% +1.28%
[21] Май +3.69% +6.95% +2.57% +7.70% +0.94% +4.06%
[22] Июнь +7.00% -2.48% -0.32% +4.91% -6.43% +0.48%
[23] Июнь +5.81% +3.85% +24.97% +9.54% +0.66% +12.36%
[24] Июнь +1.04% -0.04% +8.10% +7.60% +5.32% +5.14%
[25] Июнь -7.65% -8.05% -16.37% -5.97% -1.74% -9.76%
[26] Июнь -0.13% -4.64% -3.86% -7.02% 0.00% -3.33%
[27] Июль +4.27% +1.01% -0.29% -0.18% -5.64% -0.10%
[28] Июль -2.20% -2.93% +1.99% -0.69% 0.00% -0.22%
[29] Июль +0.35% +0.32% -4.25% -1.47% +7.82% -0.54%
[30] Июль +9.61% +4.20% +4.35% +1.71% +2.20% +4.43%
[31] Август +1.00% -3.14% +10.25% +0.39% -3.11% +3.01%
[32] Август -2.33% -1.57% +2.62% -3.61% -4.22% -0.88%
[33] Август -5.23% -4.67% +0.44% -4.79% -7.50% -3.33%
[34] Август -4.91% -3.75% -3.08% -0.79% +0.44% -2.60%
[35] Август -6.73% -3.69% +8.07% +0.19% -2.84% +0.88%
[36] Сентябрь -1.27% +7.18% +2.73% +4.96% +1.18% +4.48% +3.15%
[37] Сентябрь -3.06% -3.41% +0.17% +1.36% -1.79% +2.70% -0.51%
[38] Сентябрь +0.37% +5.01% -2.18% +3.01% 0.00% +1.28% +0.67%
[39] Сентябрь +1.12% -2.57% -9.25% +2.54% +3.61% -8.97% -3.56%
[40] Октябрь -2.40% +1.87% +4.52% +1.20% +0.83% +0.55% +1.70%
[41] Октябрь -3.81% -3.32% -0.73% -2.02% -2.58% -1.57% -2.05%
[42] Октябрь -0.77% -1.72% -3.74% -5.87% +3.50% +2.03% -1.62%
[43] Октябрь -2.55% -0.58% -3.60% +1.85% +0.17% +2.78% -0.90%
[44] Ноябрь -2.21% -3.94% +0.09% -1.14% +3.38% -0.66%
[45] Ноябрь -4.65% +0.66% -3.25% +1.29% -7.22% -2.85%
[46] Ноябрь +1.48% -5.34% -3.21% -1.65% +1.78% -1.52%
[47] Ноябрь +1.56% +9.44% +5.42% -0.39% +6.16% +5.56%
[48] Декабрь +0.13% +5.95% +3.50% +5.68% +3.97% +4.22%
[49] Декабрь +6.81% -4.70% +0.43% -5.63% +6.55% +0.65%
[50] Декабрь +9.43% +6.04% +8.91% +10.92% +7.79% +9.13%
[51] Декабрь +0.30% -2.48% -3.10% -9.63% +0.89% -3.42%
[52] Декабрь -0.10% -0.06% +1.23% +2.64% -4.66% +0.30%
  • 2017 год
Неделя Ichimoku Stochastic 2PMM 4_ideya MinMax_f 036_MM Итог в %
[1] Январь -9.32% +0.55% -5.45% +1.70% -0.19% -2.96%
[2] Январь -6.44% -0.27% -0.18% -8.88% +1.64% -4.44%
[3] Январь -11.68% -3.86% +1.06% -4.82% -5.19% -6.01%
[4] Январь -4.02% +3.99% +0.12% +2.45% +0.61% +0.16%
[5] Февраль -0.34% -6.22% -6.17% +2.81% -0.32% -1.76% -1.48%
[6] Февраль -4.68% -4.07% -1.59% +3.43% -0.94%
[7] Февраль -0.99% -3.17% +10.17% +4.19% +1.43%
[8] Февраль +1.09% -2.93% +0.01% +0.00% -0.73%
[9] Февраль -1.30% -1.85% -5.25% +9.74% +1.49%
[10] Март -5.22% +3.80% -5.57% +5.82% +1.45%
[11] Март +6.14% -4.88% +5.57% +3.83% +1.25%
[12] Март +2.75% -7.30% -0.04% +0.02% -1.82%

Итоги портфеля по месяцам

График депозита в % нарастающим итогом с разбивкой по алгоритмам

График депозита в % нарастающим итогом «Общий»

Новости недели

Что бывает, если поддаться панике

А теперь минутка мотивации. Еще совсем недавно был у меня такой робот Ишимока, который тянул весь портфель в прошлом году. Но в январе он неожиданно начал частить со сделками и очень быстро скатился в просадку, крайне близкую к исторической. -30% за всего лишь 1 месяц я посчитал катастрофой. Ну и конечно же его отключил.

А теперь скриншот доходности на сегодня:

Попробуйте угадать, в какой момент на этом графике я не выдержал.

Ну ладно, подумал я. А как там мой «локомотив 2016» — параболик? И тут тоже интересная картина. Почти сразу после моего исхода началось восстановление.

Следующий — фрактал.

Почти такая же картина.

Почему так получается? Возможно мне просто не повезло, а возможно скрипты не достаточно качественные и представляют собой подгонку под определенные рыночные периоды.

Похоже единственный выход — верить в себя до конца и не трогать ничего пока не превышена историческая просадка.

Снижение учетной ставки

В пятницу наш ЦБ в очередной раз решил снизить учетную ставку. Правда совсем на немного с 10% до 9.75%. На этом фоне доллар слегка упал, что дает надежду на продолжение тренда по укреплению рубля.

Опрос и обещанный подарок

Ребята спасибо большое за то, что вы так живо откликнулись на мою просьбу поучаствовать в опросе о моем блоге! Я получил большое количество отзывов и теперь четко вижу, чего мне не хватает для полноты картины.

В последний месяц я довольно мало писал на блог, к тому же сейчас подходит к концу сезон раскрытия отчетностей, а я планировал сделать пару статей про выбор акций и ребалансировку портфеля. А связано это с тем, что очень много времени стало уходить на проект в Facebook. В течение ближайших недель я полностью выведу его на автопилот и более плотно займусь блогом. Впереди еще так много интересного!

-->