Квант в квадрате, или как выбрать фонд в эру машинных инвестиций


(Bloomberg) — Индустрия инвестиций, основанных на компьютерных алгоритмах, разрослась столь сильно и стала такой сложной, что сингапурский семейный офис решил, что для поиска подходящих квантов вам нужен… другой квант.

Компания Gao Capital, работающая с состоятельными семьями, планирует запустить первый в Азии независимый аналитический сервис для инвесторов, который будет фокусироваться исключительно на фондах, использующих квантовые модели. Платформа будет изучать корреляцию этих фондов с движениями рынка, сопоставлять показатели различных квантовых продуктов, а также анализировать индикаторы риска и волатильности.

“Мы хотим стать печатью одобрения для квантовых фондов, — говорит соучредитель Gao Capital Чаувэй Як. — Наша задача — помочь инвесторам найти подходящие квантовые продукты для их портфелей». Сама компания инвестировала в квантовые фонды примерно $600 миллионов.

Квантовые стратегии, свободные от эмоций и человеческого фактора, набирают популярность во всем мире в условиях, когда инвесткомпании пытаются обеспечить себе технологические преимущества в попытке повысить хромающую доходность и привлечь клиентов. Квантовые стратегии показывали результаты лучше, чем у управляемых людьми продуктов, три из последних четырех лет, и многим из них удалось заработать в прошлом году благодаря верному прогнозу по исходу таких политических событий, как референдум о Brexit и президентские выборы в США.

Глобальный приток инвестиций в квантовые стратегии в первом квартале составил $4,6 миллиарда, тогда как хедж-фонды в целом зафиксировали отток в $5,5 миллиарда, свидетельствуют данные Hedge Fund Research Inc. Более 50 процентов инвесторов планируют добавить хотя бы одну автоматизированную стратегию в свои портфели, показали результаты международного исследования Deutsche Bank AG в марте.

 

©2017 Bloomberg L.P.

-->